Bank Millennium dokonał sekurytyzacji portfela kred. niehipotecznych o wartości 7,2 mld zł

"W ramach transakcji bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Sekurytyzowany portfel kredytowy pozostaje w bilansie banku" - czytamy w komunikacie.

Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (Obligacje CLN) z planowaną datą zapadalności 25 sierpnia 2036 roku. W dniu 11 grudnia 2023 r. bank wyemitował serię obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 489 mln zł, które zostały nabyte przez inwestora, wyjaśniono.

"Obligacje CLN są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Wiedniu prowadzonym przez Wiener Börse AG. W ramach transakcji bank jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz posiadaczy obligacji w postaci kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych) zdeponowanych u niezależnego powiernika. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie określana na podstawie wartości nominalnej pozostających w obrocie obligacji CLN" - czytamy również.

Bank ocenia, że transakcja zwiększy ona współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 o około 1,1 pkt proc. i współczynnik wypłacalności TCR o około 1,4 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do danych raportowanych na koniec września 2023 roku. Zapowiada też,że pełny wpływ transakcji na współczynniki kapitałowe zostanie rozpoznany w ostatnim kwartale 2023 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)